UYGULAMALI FİNANSAL EKONOMETRİ SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Amacı
Günümüz gelişen piyasalarda, yapılan finansal analizlerde ekonometri bilgisinin gerekliliği gittikçe artmaktadır. Finansal verilerin toplanması ve tahmin tekniklerinin öğretileceği bu program, bankaların da dahil olduğu tüm finansal piyasa çalışanları için ya da finansal ekonometri alanında kendini geliştirmek isteyenler için oluşturulmuştur.
Eğitim Süresi ve Günleri
Program hafta içi Salı akşam saat 19.00-22.00 arası ve cumartesi saat 9.30-12.30 saatleri arası olmak üzere toplam 30 saatte tamamlanacaktır. Programın başlangıç tarihi 2 Aralık 2006’dır. Önkayıtlar 13-30 Kasım 2006 tarihleri arasında alınacaktır.
Programın Ücreti
Program 850 YTL + %8 KDV olarak ücretlendirilecektir.
Programın İçeriği
İstatistik, ekonometri, finans mühendisliği ve uygulama alanları
- İstatistiğin gelişimi
- İstatistik ve kullanım alanları
- Finans Dünyasındaki Değişim ve istatistiğin kullanımı
Temel Kavramlar
- Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics)
- Merkezi Eğilim Ölçütleri
- Ortalama (Mean)
- Mod (Mod)
- Medyan (Median)
- Dörde Bölen (Quartile)
- Max
- Min
- Outlier Effect
- Yayılım Ölçütleri
- Varyans
- Standart Sapma
- Kurtosis
- Skewness
- J&B Testi
- Olasılık Dağılımları
- Kesikli Olasılık Dağılımlar
- Sürekli Olasılık Dağılımları
- Normal Dağılım
- Temel Özellikleri ve Fonksiyonu
- Standart Normal Dağılıma Dönüştürülmesi
- Ortalama ve Standart Sapma Analizleri
- Örneklem Seçilmesi
- Hata Teriminin Hesaplanması
- Diğer Temel Dağılımlar
- Student-T Distribution
- Log Normal Distribution
- Gamma Distribution
- Beta Distribution
- Poisson Distribution
- Weibull Distribution
- Logistic Distribution
- Chisquare Distribution
- Gumbel Distribution
- Cauchy Distribution
- Uniform Distribution
- Frechet Distribution
- Exponential Distribution
- Ged Distribution
- Laplace Distribution
- Pareto Distribution
- Temel Olasılık Dağılımı Transformasyonları
- Histogram Çizimleri
- Dal Yaprak Gösterimleri
- Finansal Analizlerde Korelasyon ve Kovaryans Modelleri
- Kovaryans
- Korelasyon
- Korelayon ve Kovaryans Matrisleri
Volatilite, Zaman Serileri Ve Getiri Değişimi
- Tarihsel Volatilite Analizi Ölçüm Modelleri
- MA
- EWMA
- GARCH (1.1)
- Diğer Garch Modelleri
- Zaman Serileri
- Sağlıklı Datalar ve Özellikleri
- Finansal Zaman Serileri
- Türev Ürünlerde Kullanılan Zaman Serileri
- Regresyon Analizi
- Basit Doğrusal Regresyon Modeli
- Çoklu Regresyon Modeli
- Getiri Değişimi Hesaplama Modelleri
- Logaritmik
- Absolute
- Relative
- Türev Ürün Uygulamaları
- Term Structure Modelleri ve Enterpolasyon Yöntemleri İle Verim Eğrisi Oluşturma ve Analizi
- Temel Term Structure Modelleri
- Nelson Siegel Modeli
- OLS Echols & Elliots Modeli
- Svenson Modeli
- Diament Modeli
- Enterpolasyon Modelleri
- Liner Enterpolasyon
- Logatirmik Ent.
- Kubic Ent.
- Kubic Spline
- Quadratic Ent.
- Yield Curve Spinner ve Kullanımı
- Zero Coupon & Forward Faiz Verim Eğrileri
Stokastik Simulasyon Modeleri
- Stokastik Simulasyon Modelerinin Temel Özellikleri
- Monte Carlo Simulasyonu (Mal ve Hisse Senedi Fiyatları)
- Temel Adımları ve Kabulleri
- Zaman Serileri ve Getiri Değişimleri
- Korelasyon ve Kovaryans Matrisleri
- Risk Faktörlerinin Dağılımlarının Belirlenmesi
- Olasılık Dağılımlarına Göre Rassal Sayı Üretilmesi
- Decomposition Yöntemleri
- Sonuçların Histogramı
- Yapılan Temel Hatalar
- Geometric Brownian Motion (Döviz Kurları)
- Cox-Ingersoll-Ross (Faiz Oranları)
Program Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Dilek Leblebici Teker – dilek.teker@okan.edu.tr
Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkesi – OKSEM
Uzunçayır Cad. No.6 Hasanpaşa / Kadıköy
Tel: 216 325 48 18 / 140
